Индикатор волатильности Чайкина (CHV)

Индикатор Chaikin Volatility (CHV), позволяющий оценить текущую волатильность на рынке, разработан Марком Чайкиным. Этот трейдер-теоретик создал и такие популярные инструменты компьютерного технического анализа, как одноименный осциллятор и индикаторы объема Money Flow и Accumulation/Distribution.

CHV прост и удобен в применении: с его помощью вычисляется разница между ценовыми максимумами и минимумами на определенном отрезке времени.

Обычно инструмент используют с целью получения вспомогательных сигналов при работе с трендовыми индикаторами (например, это могут быть MACD или Parabolic).

Формула

Чтобы рассчитать CHV, сначала определяют ценовой спрэд (s) по следующей формуле:

s (i) = h (i) – l (i),

где h (i) –  ценовой максимум текущего интервала;

l (i) – ценовой минимум текущего интервала.

Для сглаживания полученного результата применяют экспоненциальную скользящую среднюю (EMA).

В итоге формула для расчета волатильности выглядит так:

CHV = (EMA (s (i), n) – EMA (s (i – n), n))/ EMA (s (I – n), n) × 100,

где s (i) – ценовой спрэд текущего интервала;

s (i – n) – спрэд n периодов назад.

Как видим, индикатор даёт наглядное представление об уровне изменчивости цены за выбранный промежуток времени.

Как правильно настроить параметры СHV

Автор индикатора предлагает использовать следующие настройки:

  • TypeSmooth – тип сглаживания. Преимущественно это экспоненциальная скользящая средняя, но можно задать в исходных параметрах для расчетов и простую скользящую среднюю.
  • SmoothPeriod – период EMA. Рекомендованное значение – 10.
  • ROCPeriod – последнее количество баров, которое берется для вычисления CHV. Оптимальное значение – 10.

Настройки, заданные по умолчанию, всегда можно изменить в соответствии с выбранной торговой стратегией.

Как интерпретировать торговые сигналы СHV

Более популярным аналогом индикатора CHV считается индикатор ATR – Average True Range. По этой причине именно последний встречается в большинстве торговых платформ. Дело в том, что СНV не предусматривает наличие ценовых разрывов на графике – гэпов. При внутридневной торговле они встречаются редко. Но при среднесрочной и долгосрочной торговле часто наблюдается ситуация, когда цена закрытия одного дня не совпадает с ценой открытия следующего дня. Поэтому «игнорирование» гэпов – существенный недостаток индикатора волатильности.

Настройка индикатора волатильности Чайкина (CHV)

Однако главное преимущество инструмента – простые и понятные сигналы для принятия торговых решений.

Серьёзный рост СHV на малых периодах графиков означает, что, вероятнее всего, цена нарисует очередной локальный минимум и медвежий тренд скоро закончится. Падение СHV на больших таймфреймах нужно расценивать как сигнал о возможном завершении бычьей тенденции.

На графике индикатора условно можно выделить области максимальных и минимальных значений. Вход индикатора в такие зоны свидетельствует о высокой вероятности отката цены или развороте действующей тенденции. При наступлении этих событий волатильность резко падает. В случае усиления текущего тренда на рынке продолжает расти и волатильность.

В качестве дополнительной подсказки используют пересечение нулевой линии СHV: оно указывает на смену тенденции. Но открывать сделку стоит только при получении аналогичного сигнала от трендовых индикаторов.

Анализируя рынок с помощью СНV, стоит учесть следующие нюансы:

  • Когда начинается откат цен, график инструмента, как правило, находится в области максимальных значений. В этом случае нужно приготовиться к тому, что цена долгое время будет пребывать в коридоре (флэте).
  • Боковое движение на рынке сопровождается низкими значениями CHV. Если кривая индикатора начинает уверенный рост, это говорит о том, что скоро цена выйдет из коридора. При наступлении такого события часто формируется новый экстремум цены. Пока это происходит, СНV продолжает увеличиваться.
  • Если график индикатора стремительно падает, стоит рассчитывать на значительную коррекцию.

Заключение

СHV применяется в тех случаях, когда нужно оценить волатильность на рынке и получить сигналы о возможном развороте тенденции. Его свойства осциллятора используют для определения удачных точек входа и выхода. Как утверждает создатель индикатора, очень низкие значения CHV свидетельствуют о перекупленности финансовых рынков, а высокие – о перепроданности.

Как отмечалось ранее, индикатор волатильности Чайкина уступает в популярности похожему инструменту ATR из-за меньшей раскрученности и отсутствия учёта гэпов. Это привело к тому, что многие трейдеры выбирают для проведения анализа ATR (популярная группа индикаторов волатильности). Однако сигналы CHV для определения завершения движения и начала коррекции более точны и надёжны.

Не нужно забывать о том, что любой из индикаторов для вычисления волатильности нельзя применять в одиночку. Особенно если речь идет о внутридневной торговле. Выход важных экономических событий (новостей) часто сопровождается сильными ценовыми всплесками в течение короткого промежутка времени.

Это не может не привести к резкому изменению показателей волатильности. Однако, во многих случаях, если направление новостного движения не совпадает с общим направлением текущего тренда, цена снова возвращается к прежнему уровню. Открытие сделок в каждой такой ситуации неминуемо приводит к незапланированным большим потерям. Поэтому непременным условием для открытия сделки является совпадение сигналов определителей волатильности и других инструментов технического анализа.

Эффективные результаты даёт использование CHV вместе с индикаторами, основанными на принципе торговых конвертов (например, полосами Боллинджера – Bollinger bands), и MACD.

(Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш коментарий будет опубликован после проверки.