3 индикатора волатильности

Естественный ритм рынка это не только тренды и консолидация, нам также приходится иметь дело с волатильностью. Именно для понимания волатильности пригодятся специально для этого разработанные индикаторы, которые помогут нам более эффективно использовать имеющиеся торговые стратегии.

Волатильные периоды на рынке в худшем случае создают довольно мощные движения вниз и вверх, на которых трудно торговать. Мы часто видим экстремальную волатильность после выпуска определенных новостей либо значительных мировых событий. Слабая волатильность наблюдается на рынке в периоды консолидации. Различная скорость движения цен требует соответствующего подхода в торговле.

Высокая волатильность

  • Трендовые стратегии используются для захвата отдельных движений.
  • Стратегии на прорыв хорошо работают рядом с точками консолидации цены.

Низкая волатильность

  • Хорошо работают торговые стратегии основанные на каналах.
  • Разворотные торговые стратегии используются с основными уровнями поддержки и сопротивления.

Понимание в какой фазе находится рынок поможет подобрать правильный инструмент для торговли. Нет смысла пытаться торговать долгосрочные тренды при низкой волатильности когда рынок достиг зоны консолидации.

На любой торговой платформе имеются индикаторы волатильности. Очень важно точно понимать как работает используемый вами инструмент. Идеального индикатор волатильности не существует, поэтому нет смысла тратить много времени на их настройку и сравнения. В большинстве случаев стандартные настройки работают хорошо. Это относится и к валютному рынку и к фондовому.

Использование ADX как индикатор волатильности

Использование индикатора ADX для измерения волатильности

ADX индикатор измеряет силу тренда, основываясь на максимальных и минимальных ценах за определенный период, обычно 14. Пересечение уровней от 20 до 25 считается началом восходящего или нисходящего тренда. Движение ADX вниз считается сигналом к окончанию тренда. Значения ниже 20 говорят о нахождении рынка в фазе консолидации.

Пока ADX растет, тренд остается сильным, но как только наметился разворот вниз тренд ослабевает.

Ниже Вы можете увидеть скриншот движения цен на акции компании Apple. Обратите внимание, нисходящий тренд сопровождается восходящей линией индикатора. Тренд заканчивается в том же месте, где индикатор ADX начинает свое движение вниз.

Индикатор ADX имеет два серьезных недостатка, которые обязательно принимать во внимание, прежде чем вы решите, что нашли священный Грааль.

Он не показывает направление тренда. Для этого его часто совмещают с индикатором направления (+DI и -DI). Многие трейдеры для этого используют хорошо известные в техническом анализе скользящие средние.

Как в случае с большинством индикаторов, ADX является отстающим. Сигнал о начале тренда или о его окончании всегда поступает с небольшим запозданием. Поэтому при использовании технических индикаторов нужно всегда помнить об управлении рисками и мани менеджменте.

Индикатор ATR

Использование индикатора ATR для отображения волатильности рынка

ATR измеряет истинный диапазон на определенном временном периоде. Обычно используется период 14. Истинный диапазон отличается от простого тем, что включает цену закрытия предыдущего бара в своих вычислениях.

ATR измеряет только волатильность и не показывает наличие или отсутствие тренда. Вполне возможно иметь волатильный рынок при отсутствии ярко выраженного тренда, особенно во время выхода важных новостей.

Лучший способ использовать ATR, как индикатор изменения рыночных условий.

Недостатки ATR

  • Он не показывает направление и часто может падать при восходящем тренде или расти при нисходящем тренде.
  • Это отстающий индикатор и он не может показать точное начало тренда или его окончание.

Использование полос Боллинджера, как индикатор волатильности

Полосы Боллинджера отлично показывают волатильность и направление тренда

В отличии от ADX и ATR полосы Боллинджера показывают и волатильность и направление рынка. Когда волатильность растет полосы расширяются и наоборот сужаются, когда волатильность падает. Полосы Боллинджера позволяют достаточно хорошо видеть боковой рынок.

Когда рынок меняет свое движение из бокового в восходящий или нисходящий тренд, полосы соответственно меняют свое направление. Пока цена двигается близко к верхней или нижней полосе, тренд считается сильным, но когда она переходит от одной полосы к другой это свидетельствует о начале консолидации или смене тренда.

Полосы боллинджера являются отличным индикатором волатильности и тренда, но они не идеальны. Они также отстают от реальных цен и показывают начало или окончание тренда с опозданием.

В этой статье мы рассмотрели самые распространенные индикаторы волатильности, которые присутствуют в любой торговой платформе. Экспериментируйте и пробуйте новые настройки. Эти индикаторы могут стать отличным дополнением к вашим основным инструментам. Об еще одном популярном индикаторе волатильности Чайкина (CHV) читайте здесь

(Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш коментарий будет опубликован после проверки.